成長性･収益性に優れた日本企業を厳選し､リスク管理と中長期的なリターンの両立を目指す
厳選された日本株の個々の銘柄の強みを
最大限に活かし､ ポートフォリオ全体で勝ちにいく
｢WEALTH GROWTH 日本株コース(SAMURAI 25/さむらい25)｣は､AIとデータ解析に基づくクオンツモデルによって銘柄選定･運用を行う完全ロジック運用を実現。単なる従来型のファンダメンタル分析に頼るのではなく､AIと豊富な市場データを駆使した定量的スコアリングで銘柄を評価し､成績上位の銘柄のみをポートフォリオに採用し､運用を行います。
｢下落に強いが上昇も享受できる｣逆境に強いSAMURAI 25
同じ投資戦略の運用エンジンは､運用開始以来､TOPIX(配当込み)をアウトパフォーム
「SAMURAI 25」は、スマートプラスが提供している日本株一任運用サービスで採用されている運用エンジンである「+alpha japan」を採用しています。
「+alpha japan」は、「高収益・高成長」「財務健全」「割安・高配当」「好業績」の4つの投資指標（ファクター）に分類して厳選した約25銘柄のポートフォリオを、市況変動に応じて各ファクターの配分バランスおよびポートフォリオの構成銘柄を機動的に見直すことで、TOPIXを上回るリターンを追求します。
以下のグラフは、「+alpha japan」の実績によるものです。
WEALTH GROWTH
日本株コース
SAMURAI 25(さむらい25)
主な特徴
厳選した銘柄で､最強の集団(ポートフォリオ)を構成
SAMURAI 25は､5つの勝てる条件をベースに15～30銘柄を厳選。クオンツモデルを用いた完全ロジック運用。組入銘柄それぞれの条件を分析し､全体で最強のポートフォリオになるよう構成されています。さらに､毎月データを再評価することで､今の最適な集団を常にキープしていきます。 まさに､多様な強みをもった侍の最強の集団･･･それがSAMURAI 25です。
なぜ25銘柄なのか
- 理論的な裏付け
分散効果は15〜30銘柄で逓減
25銘柄前後でリスク抑制とリターン効率の両立が可能
銘柄を増やしすぎるとTOPIXに近づきパッシブ化
アクティブ性が薄れ､本来の戦略意図とズレる
- 戦略上の理由
ファクター(財務健全･割安･高配当･成長･好業績)を全て満たす銘柄は限られる
ポートフォリオ全体で“バランス良く満たす”構成
25銘柄は､ファクターの効きを最大化しつつ､個別銘柄の偏りを抑制できる構造
- 実務面での利点
銘柄数を絞ることでポートフォリオの構成･見直しがしやすい
1銘柄あたりの売買代金が抑えられ､コスト効率が高い
理論的にも実務的にも最適解､分散･アクティブ性･コスト効率をすべて両立する｢黄金バランス｣